重金悬赏高手指点随机前沿结果的问题

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我在对某年度各地区的电子通信行业的工业增加值,固定资产净值余额以及平均从业人员数利用C-D函数求技术效率时得到下面结果,请问为什么结果都这么接近1呢,难道不同地区的技术效率几乎没有差异?显然不是啊？请问到底是哪里出了问题?我用的instruction文件附在后面,请高手指点，如果能帮我解决这个问题,将拨1000现金到您帐户,非常感谢.

technical efficiency estimates :

firm eff.-est.

1 0.99924769E+00
2 0.99924727E+00
3 0.99924711E+00
4 0.99924557E+00
5 0.99924892E+00
6 0.99924685E+00
7 0.99924677E+00
8 0.99924658E+00
9 0.99924702E+00
10 0.99924666E+00
11 0.99924626E+00
12 0.99924686E+00
13 0.99924694E+00
14 0.99924551E+00
15 0.99924694E+00
16 0.99924728E+00
17 0.99924742E+00
18 0.99924644E+00
19 0.99924617E+00
20 0.99924643E+00
21 0.99924613E+00
22 0.99924663E+00
23 0.99924622E+00
24 0.99924615E+00
25 0.99924703E+00
26 0.99924606E+00
27 0.99924626E+00
28 0.99924709E+00
29 0.99924620E+00
30 0.99924641E+00

mean efficiency = 0.99924669E+00

instruction文件内容如下：

1 1=ERROR COMPONENTS MODEL, 2=TE EFFECTS MODEL
eg8-dta.txt DATA FILE NAME
eg8-out.txt OUTPUT FILE NAME
1 1=PRODUCTION FUNCTION, 2=COST FUNCTION
y LOGGED DEPENDENT VARIABLE (Y/N)
30 NUMBER OF CROSS-SECTIONS
1 NUMBER OF TIME PERIODS
30 NUMBER OF OBSERVATIONS IN TOTAL
2 NUMBER OF REGRESSOR VARIABLES (Xs)
n MU (Y/N) [OR DELTA0 (Y/N) IF USING TE EFFECTS MODEL]
n ETA (Y/N) [OR NUMBER OF TE EFFECTS REGRESSORS (Zs)]
n STARTING VALUES (Y/N)
IF YES THEN BETA0
BETA1 TO
BETAK
SIGMA SQUARED
GAMMA
MU [OR DELTA0
ETA DELTA1 TO
DELTAP]

NOTE: IF YOU ARE SUPPLYING STARTING VALUES
AND YOU HAVE RESTRICTED MU [OR DELTA0] TO BE
ZERO THEN YOU SHOULD NOT SUPPLY A STARTING
VALUE FOR THIS PARAMETER.

所用数据：

1 1 5.282188 4.807294 2.13061
2 1 5.146331 5.081404 2.288486
3 1 3.068518 3.555348 .6205765
4 1 1.108563 1.99061 -.0833816
5 1 2.757475 .6312718 -.8439701
6 1 4.295651 4.252772 1.824549
7 1 2.134166 3.314186 .0487901
8 1 1.690096 2.867899 -.210721
9 1 5.67057 6.007092 2.90252
10 1 6.416994 6.136214 3.756071
11 1 4.954982 4.629863 2.754934
12 1 2.821379 2.442347 .5481214
13 1 5.241906 4.725616 2.566487
14 1 2.183802 2.261763 .8586616
15 1 5.081342 4.573679 2.427454
16 1 3.185939 3.663562 .6151857
17 1 3.839667 2.923162 1.05779
18 1 2.754934 3.906005 .7884574
19 1 7.211896 6.665047 4.73576
20 1 1.581038 1.547562 -.2357223
21 1 -1.07881 .1823216 -2.302585
22 1 1.581038 1.856298 -.356675
23 1 4.219949 4.234107 2.157559
24 1 1.965713 2.197225 .2700271
25 1 .4946962 -.2231435 -1.560648
26 1 3.465111 4.037774 1.619388
27 1 1.699279 2.163323 -.0202027
28 1 -2.995732 -4.60517 -4.60517
29 1 -1.469676 .8020016 -2.65926
30 1 -3.506558 -4.60517 -4.60517

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关键词：高手指点 重金悬赏 随机前沿 observations instruction 结果 高手 随机 重金 悬赏

对了,用的软件是frontier 4.1.还有,这个软件能估计面板数据中的技术进步情况吗?

可能是技术进步衡量的问题吧，记得实际周期模型也有这个问题。要不就是伪回归？抛砖引玉，看楼下。

这应该不是伪回归的问题吧,伪回归是R平方非常大,这个估计值反映的应该是去除非负非效率产出的实际产出与前沿产出的比例啊?dui bu?

可是你用的都是时间苏列数据啊，似乎你也没做单位根检验，不好说阿，我见过伪回归的R2不高的，比如0.4左右，但是也是伪回归。还有你有没有做DW和LM检验？要是残差有序列相关的话，也有可能是伪回归，这个都不一定的。建议还是先做一下比较保险。

或者你用广义最小二乘做一下序列相关修正，看看结果有没有改善。

我这是横截面数据,30个省的数据.不存在那些问题.

有没有用frontier做过技术效率测算的,难道就没有人帮我吗?别让期盼的眼睛黯淡,别让初升的太阳陨落啊!!!帮帮我!

用CD模型有没问题的

那你用CES生产函数吧。

（可是要是截面数据CD函数的参数是怎么得到的啊？）