楼主: jamf0114
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jamf0114 发表于 2007-4-7 18:14:00 |AI写论文

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请教各位大侠,我在看HULL的《期权、期货和其它衍生品》,我遇到了一个不理解的地方,第三章谈及到了远期合约的价值,公式表示为:f=(F0-K)*e^(-rT),这个远期的价值是干什么的啊,是什么意思呢,与远期的价格F0=S0*e^(rT)是什么关系呢?另外,哪位朋友有这本书的课后习题答案啊?能给我一份吗?我的邮箱是jamf0114@163.com.谢谢了。

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沙发
leegzsh 发表于 2007-4-7 19:40:00
这是一个连续复利问题,可以参考一下Ross的公司理财,是连续复利的极限,所以出现了自然对数。

藤椅
jamf0114 发表于 2007-4-7 22:28:00
这个我知道啊,关键是我不知道算出来的那个f,即远期合约的价值用来干什么?交易中好像用不到那个啊。交易中用的是远期价格啊。能解答一下吗?
海纳百川,有容乃大

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