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个股投资者情绪指数

计算说明

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投资者情绪变量首先使用营业收入增长率、权益收益率、股票收益率、资产负债率、企业规模等反映公司未来增长前景、风险以及信息不对称等基本面因素的替代变量与企业的账面市值比、股票收益动量、托宾Q及股票换手率这四个投资者情绪子维度进行正交.化处理，以消除公司基本面因素的影响，然后将残差作为投资者情绪替代变量进行主成分分析，取合计解释力度为85%的主成分因子最终合成投资者情绪综合指数。

参考文献

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[1]唐玮, 翟胜宝. 投资者情绪,创新投入与企业价值[J].  2022(2).

数据说明

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样本选自2000~2024年A股非ST非金融类上市公司对连续变量进行缩尾处理

结果说明

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数据截图


各年数据量


缩尾后描述性统计


附件下载

上市公司个股投资者情绪指数指标计算Stata代码（附2000-2024年数据）.zip (43.5 MB, 需要: RMB 48 元)

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