广发期货:衍生品研究报告
-恒指现货与期货及HS300指数的周历效应
【2007年3月29日】 9页
恒指期货并不具有显著的周历效应;
恒生指数现货具有较显著的负的周四效应;
HS300指数具有较显著的正的周一效应;
三个市场的收益率都呈现波动聚集性、持续性特征,同时,在三个市场中,利空比等量利多的冲击更大。
针对各市场的周历效应,对投资者的操作策略提出建议。
楼主: Lin0902
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