Panel GARCH, 面板GARCH Rats的实现问题

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Rats.xls (100 KB)

2012-10-8 20:40:34 上传

数据

2010-Jim Lee.pdf (167.09 KB)

2012-10-8 20:40:32 上传

原文章

CODES and Results.txt (8.97 KB)

2012-10-8 20:40:29 上传

Rats codes and results

各位懂的RATS的老师们，本人初次接触RATS，想实现PANEL GARCH模型，找了一篇文章JIM LEE 2010， 自己找的数据，找的类似的codes编了该文章里的Model B, 请教各位老师，
1:我的CODES又什么问题么，为什么跑出的结果和JIM LEE的区别很大（是我自己找的数据，但是应该是很常见的数据，应该和原作者的数据差距不大),而且会提示NL6. NONLIN Parameter B(1) Has Not Been Initialized. Trying 0
2：相关test怎么做，最好提供CODES
1)poolability test:
test for individual effects in the conditional mean equation using the least-squares dummy variable estimator along with a heteroskedasticity and autocorrelation-consistent (HAC) covariance matrix.  Wald test的一种，求Chi-square
2)serial correlation/autocorelation test
The Ljung–Box Q-statistics and partial correlations 面板序列检验，确定阶数为AR（12）
附件为：
1-原文章
2-文章数据
3-RATS codes以及结果

真心希望得到老师的指导，先提前感谢各位老师啊！

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关键词：GARCH Panel ARCH pane Rats individual equation 文章 而且 模型

您好，请问您还有面板garch的代码吗，能给我发一份吗？我会用论坛币答谢，十分感激

请问楼主解决了吗？望联系

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