求助关于误差修正模型的问题

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下面是我做的ECM, 但是ECM项不显著，如何解释呀？ 另外，这个模型做的如何，哪里还需要修正呢？请坛子里的高手多指教！

Dependent Variable: DPC
Method: Least Squares
Date: 04/14/06 Time: 09:33
Sample (adjusted): 1962 2005
Included observations: 41 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DPAGDP	0.011702	0.001803	6.491821	0.0000
ECM_PC(-1)	-0.010550	0.061315	-0.172056	0.8643
R-squared	0.455523	Mean dependent var		0.025351
Adjusted R-squared	0.441562	S.D. dependent var		0.066458
S.E. of regression	0.049663	Akaike info criterion		-3.119555
Sum squared resid	0.096191	Schwarz criterion		-3.035966
Log likelihood	65.95088	Durbin-Watson stat		1.670111

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关键词：误差修正模型 误差修正 observations coefficient observation 求助 模型 误差

你检验一下是否遗漏变量了，

如果遗漏的变量与已包含的变量无关，则原回归模型的估计量无偏，但干扰项的方差不能被正确估计，通常的显著性检验（t检验、F检验）失效

楼上的，多谢了！