流动性指标（换手率、Amihud指标和月均超额换手率）1991-2025年度数据和Stata代码

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流动性指标

数据对象：A股上市公司
数据频率：年度
数据区间：1991-2025年
数据格式：原始数据为dta格式，结果包含excel和dta格式
计算代码：需要使用Stata14及以上版本，需要安装包可以到该贴下载： 下载地址

计算方法：

换手率

其中 为股票 i 在第 t 年的换手率， 为股票 i 在第 t 年的换手率的交易量， 为股票 i 在第 t 年的换手率的流通股份。


Amihud非流动性指标
Amihud（2002）的ILLIQ衡量方法为，资产交易日收益率的绝对值和日交易金额比的期间平均。这是同时考虑流动性的速度、宽度以及深度的一种方法，是反应流动性三维复合流动性测量方法，是国内外多数研究中常用的流动性测量方法，其计算方法为：

其中， 为考虑现金红利再投资的日个股回报率， 为日交易金额，N为年交易日数。Amihud值越大，市场非流动性越大即市场流动性越低。

月均超额换手率
第t年月均换手率与第t-1年月均换手率之差

数据展示



各年数据量


缩尾后描述性统计



附件下载【百度网盘地址】






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