2001—2024年上市公司权益资本成本OJ模型包含dta、excel格式及do代码

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数据介绍：
数据年份：2001-2024
数据范围：A股上市公司
三种版本结果：权益资本成本OJ(未剔除未缩尾)、权益资本成本OJ(已剔除金融STPT未缩尾)、权益资本成本OJ已剔除金融STPT已缩尾)
文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
代码格式：do文件


计算说明：

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eps1和 eps2是分析师对 t = 1 期和 t = 2 期的预期每股收益，采用对应年度 12 月份分析师预测的平均值表示。分析师对 t = 1 期的预期每股股利 ， 本文中 k 为过去 3 年的平均股利支付率。
长期增长率 反映的是在一个相当长时期内整个经济的平均增长水平， 采用先前研究的做法， 令为5%。 由于 OJ 模型只有在 eps1>0 和 eps2>0 时才有意义， 故舍弃了未来 1 期和 2 期每股收益的分析师预测值为负的样本。

参考文献：
肖作平. 终极所有权结构对权益资本成本的影响——来自中国上市公司的经验证据




代码：


描述性统计：


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