[转帖]能这样解决内生性问题吗？

很好，非常有道理

很好，非常有道理
本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=768249

学习了……

Acemoglu(2001) 有篇文章对内生变量的处理方法可以学习一下。“The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation,” American Economic Review，Volume 91, Number 5

值得学习 啊！帮助很大

mogui 发表于 2009-7-23 23:04
同意3楼的观点：
解决内生性方法大致有以下几种：
1.引入工具变量，用2SLS 或3SLS解决。

是因变量的滞后项？楼主提到的文章里是用自变量的滞后项啊，这怎么回事？哪个对啊？

ttb60606 发表于 2012-9-4 09:10
是因变量的滞后项？楼主提到的文章里是用自变量的滞后项啊，这怎么回事？哪个对啊？

同问，求解答。

mogui 发表于 2009-7-23 23:04
同意3楼的观点：
解决内生性方法大致有以下几种：
1.引入工具变量，用2SLS 或3SLS解决。

请问可以把因变量的滞后一期加入自变量做回归吗？ 模型是面板数据的固定效应模型

引入滞后变量严格的意义上实际上是解决了自变量与随机误差项同期相关的问题，但是存在异期相关的问题，如果要以此作为解决内生性的方法，要求随机误差项不能有自相关或序列相关的问题，这是得到的参数估计量在大样本下是一致的，小样本下仍是有偏估计量，但如果随机误差型存在自相关或序列相关的话，内生性的问题仍解决不了，而如果一旦采用滞后变量实际上其数据绝大多数都是时间序列数据，很容易产生自相关，所以要想使用必须要严格论证不存在自相关或序列相关。