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有哪位大虾知道如果用eviews做 结构突变的单位根检验

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关键词：EVIEWS Eview 单位根检验 Views view

对于内生性结构突变点，按突变类型引入虚拟变量即可

方法多种

对于结构变化，引入虚拟变量是比较常用的方法，当然前提条件是在线性模型中，对于非线性模型

可以采用Markov转换或者时变函数的方法刻画这种转变；

可以做，引入虚拟变量，需要编个小程序就可以，寻找自回归变量的系数最小t统计量。

其实也有很多其他的检验统计量，但要注意不同的检验式。

哪位好心人可以提供下程序呢～～

还有如果是外生性结构突变的单位根检验，应该怎么用eviews做呢？

麻烦知道的人解答一下～谢谢

我也在搞这个东西，真头大，有哪位好心人可以提供下程序呢

程序不难,其实就是简单的OLS回归,除非你不懂OLS,具体可参考ENDERS 的时间序列应用计量分析

Enders的Applied Econometric Time Series国内也有翻译的中文版的

Group g lnm2 lny r lnex
table ZAZ
vector(4) lags
for !kk = 1 to g.@count
%name = g.@seriesname(!kk)
series Y  = {%name}
ZAZ(1,1) = "Variables"
ZAZ(3,1) = "t-stat"
ZAZ(4,1) = "Lag"
ZAZ(5,1) = "Breaks1"
ZAZ(6,1) = "DU1 p-value"
call zivot(Y)
ZAZ(1,1+!kk) = %name
ZAZ(3,1+!kk) = !t_min
ZAZ(4,1+!kk) = !final_lag
ZAZ(5,1+!kk) = breaks(1)
ZAZ(6,1+!kk) = @tdist(za.@tstat(4),za.@regobs-za.@ncoef) 'I would prefer t-statistics, since this will yield very small p-values.
setline(ZAZ, 2)
next
show ZAZ

subroutine zivot(series y)
!trim = 0.15 'Trimming parameter
!t_min = 1000
!min_aic = 1000
vector(1) breaks
series DY = D(Y)
for !lag=0 to 4
  for !i = @round(@obs(Y)*!trim) to @round(@obs(Y)*(1-!trim))
    if !lag = 0 then
        equation temp.ls DY Y(-1) C @trend (@trend>!i)
      else
        equation temp.ls DY Y(-1) C @trend (@trend>!i) DY(-1 to -!lag)
    endif
    if temp.@aic < !min_aic then
     !best_lag = !lag
     !min_aic = temp.@aic
      if temp.@tstats(1) < !t_min then
         !t_min = temp.@tstats(1)
         breaks(1) = !i+2 'Identified first break point.
         series DU1 = @trend> !i
           if !best_lag = 0 then
           equation ZA.ls DY Y(-1) C @trend DU1 'Selected equation
           !final_lag=!best_lag
           else
           equation ZA.ls DY Y(-1) C @trend DU1 DY(-1 to -!best_lag) 'Selected equation
           !final_lag=!best_lag
           endif            
      endif
    endif
  next
next
delete temp
endsub

把上面Group 的变量名称改成你自己的就可以了，这是ZAtest的程序。
来源：http://forums.eviews.com/viewtop ... Zivot+Andrews#p3173

Group g lnm2 lny r lnex
table ZAZ
vector(4) lags
for !kk = 1 to g.@count
%name = g.@seriesname(!kk)
series Y  = {%name}
ZAZ(1,1) = "Variables"
ZAZ(3,1) = "t-stat"
ZAZ(4,1) = "Lag"
ZAZ(5,1) = "Breaks1"
ZAZ(6,1) = "DU1 p-value"
call zivot(Y)
ZAZ(1,1+!kk) = %name
ZAZ(3,1+!kk) = !t_min
ZAZ(4,1+!kk) = !final_lag
ZAZ(5,1+!kk) = breaks(1)
ZAZ(6,1+!kk) = @tdist(za.@tstat(4),za.@regobs-za.@ncoef) 'I would prefer t-statistics, since this will yield very small p-values.
setline(ZAZ, 2)
next
show ZAZ

subroutine zivot(series y)
!trim = 0.15 'Trimming parameter
!t_min = 1000
!min_aic = 1000
vector(1) breaks
series DY = D(Y)
for !lag=0 to 4
  for !i = @round(@obs(Y)*!trim) to @round(@obs(Y)*(1-!trim))
    if !lag = 0 then
        equation temp.ls DY Y(-1) C @trend (@trend>!i)
      else
        equation temp.ls DY Y(-1) C @trend (@trend>!i) DY(-1 to -!lag)
    endif
    if temp.@aic < !min_aic then
     !best_lag = !lag
     !min_aic = temp.@aic
      if temp.@tstats(1) < !t_min then
         !t_min = temp.@tstats(1)
         breaks(1) = !i+2 'Identified first break point.
         series DU1 = @trend> !i
           if !best_lag = 0 then
           equation ZA.ls DY Y(-1) C @trend DU1 'Selected equation
           !final_lag=!best_lag
           else
           equation ZA.ls DY Y(-1) C @trend DU1 DY(-1 to -!best_lag) 'Selected equation
           !final_lag=!best_lag
           endif            
      endif
    endif
  next
next
delete temp
endsub

把上面的变量名换成自己的就可以了，
来源：http://forums.eviews.com/viewtop ... Zivot+Andrews#p3173