安信证券：股指期货日报 04.25

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<P><FONT size=6>安信证券：股指期货日报 </FONT></P>
<P><FONT size=6>04.25        11页</FONT></P>

<P> 111326.pdf (278 KB)

2007-4-26 21:24:00 上传

安信证券：股指期货日报 04.25

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<P>一、现货策略<BR>1. 基本面信息<BR>新开户数继续快速增加,基金发行加快进程,流动性充足依然。人民币汇率连续三日小幅下跌,不改升值趋势。<BR>2. 市场表现<BR>周二上证指数、深圳综指、沪深300、红利指数上涨，中小企业指数、基金指数有所回落，成交量小幅放大，大盘有所调整，上升趋势继续。<BR>3. 市场心理<BR>市场普遍认为经济调控手段仍将继续，但是人民币升值将对严厉调控措施可能带来的紧缩效果有所缓冲。随着市场走势的上涨，估值进一步上涨，市场心理预期分歧较大。<BR>4. 基本结论<BR>流动性充足依然是市场主导力量。<BR>二、期货仿真交易<BR>1、股指期货基差<BR>昨日，除0705合约外，其他三个期货合约基差均扩大，但变化不大；0705合约基差缩小主要是市场对其过高基差的修复，预计0705合约基差继续缩小的可能性较大；0709作为一个近季月合约，目前基差已较高，大幅扩大可能性较小。<BR>2、股指期货价差<BR>昨日，全部价差均扩大，0706-0705价差扩大幅度较大，主要原因是由于0706-0705目前价差位于相对低位，向上的动力较大，预计0706-0705价差继续扩大的可能性较大；根据仿真历史数据，0709-0705继续扩大可能性较大；0709-0706价差目前偏离“近季月-次近月价差”的合理区间上限较多，大幅扩大可能性较小，向下缩小压力较大。<BR>3、股指期货操作策略<BR>(1)趋势操作，追加买入0709合约一份。<BR>(2)价差操作：买入0706，卖出0705。</P>

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