用GARCH求金融风险度时候时GED的分位数

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在求VaR 时候要利用GED分布，模型已经模拟出自由度了，但是如何知道分位数呢？在哪里可以查啊?

请高手指教

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关键词：GARCH 金融风险 ARCH 分位数 GED GARCH 金融 位数 GED 风险度

我也等待解答～～～帮人工置顶

eviews中可以用scalar g=@qged(x,y) 来求得，其中x为置信区间，y为自由度，GED分布就是参数。

谢谢，虽然再次看我这个帖子时已经过去了快十年了。看了自己当时的发帖和朋友的回帖，还是很感谢和感动。