国外论文：Robust Bayesian estimation of Autoregressive-moving Average Models

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时间序列统计方面的：这金融真的是奇怪。

想问下，怎么样才能将GARCH/ARCH嵌如到期权的数值计算里面？

或者说有没这样的可能？

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2007-4-28 12:31:00 上传

国外论文：Robust Bayesian estimation of Autoregressive-moving Average Models

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关键词：Estimation Bayesian average regress autoreg models Bayesian Estimation robust average