时间序列统计方面的:这金融真的是奇怪。
想问下,怎么样才能将GARCH/ARCH嵌如到期权的数值计算里面?
或者说有没这样的可能?
楼主: miumiu001982
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国外论文:Robust Bayesian estimation of Autoregressive-moving Average Models |
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