请教用AR(1)处理自相关怎么反而D－W值更加恶化了呢？

lizeze 发表于 2007-5-12 14:29
至于为什么内容是乱码？我不知道！但只要点击帖后的运行代码就行！
首先明确：（1）AR是什么？加入方程为了做什么？（2）DW如何计算？为什么能表征序列相关或自相关？
回答：（1）AR(n)是因变量的滞后n期项，加入方程是为了消除自相关并获得平稳残差。
       （2）D-W检验残差的序列相关，dw=(e-e(-1))'*(e-e(-1))/e'e。可见其反映的残差（实质上体现因变量）的相关性。
       （3）时间序列自相关始终存在，并非非得消除不可，要看自相关的严重程度：是否造成标准误过大，以及t和F值过小，以至于估计参数不显著。
        （4）dw有局限，一般估计方程中带有自回归项这个检验会失效，问其原因？看看DW的定义就知道了。

[此贴子已经被作者于2007-5-12 14:32:34编辑过]

对逻辑斯蒂模型拟合的时候，需要考虑D-W吗？
请指教我下面的拟合结果有必要消除相关性吗？

DW只适合AR(1)的情形，AR(N)，N大于1的情况下DW值是不准确的

dw  检验是有条件的

lizeze 发表于 2007-5-12 14:29
至于为什么内容是乱码？我不知道！但只要点击帖后的运行代码就行！
首先明确：（1）AR是什么？加入方程为了 ...

那么在SPSS中如何操作AR(1)滞后项来提高D-W值已消除自相关问题呢？

cz0021 发表于 2010-12-30 11:00
DW只适合AR(1)的情形，AR(N)，N大于1的情况下DW值是不准确的

那在SPSS上如何操作加入AR(1)呢？谢谢~~

想天下 发表于 2013-9-5 11:53
那在SPSS上如何操作加入AR(1)呢？谢谢~~

果断EVIEWS吧

木各 发表于 2011-11-27 19:07
dw  检验是有条件的

你好师兄，小弟向具体请教一下，从DW值看是否存在自相关的条件是不是一阶自相关啊

请问该怎么解释ar(1)呢？加了ar(1)之后的方程，又该怎么写呢？