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楼主: zxcaomei
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[问答] [求助]请教面板数据实证结果怎么看 [推广有奖]

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zxcaomei 发表于 2007-4-28 20:50:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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替同学求助:如何看以下面板数据实证结果

Dependent Variable: LAND?
Method: GLS (Cross Section Weights)
Date: 04/27/07 Time: 16:01
Sample: 1996 2005
Included observations: 10
Number of cross-sections used: 29
Total panel (unbalanced) observations: 272
Cross sections without valid observations dropped

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INCOMEPE? 0.032884 0.007196 4.569488 0.0000
GDPPE? -0.006166 0.000975 -6.326353 0.0000
ISR? -1.176750 0.368821 -3.190568 0.0016
MCI? -0.226822 0.131335 -1.727040 0.0855
APOPTOLAND? 0.009599 0.003801 2.525314 0.0122
INVEST? 0.000414 2.26E-05 18.34331 0.0000
TAF1? 7.99E-05 7.14E-05 1.118927 0.2643
FDP1? 0.026958 0.009914 2.719279 0.0070
AKAP1? 4.75E-06 5.70E-06 0.834048 0.4051
AAL1? 0.321680 0.025753 12.49100 0.0000
Fixed Effects
_BJ--C -87.47292
_TJ--C -38.09353
_HEB--C 16.38134
_SX--C -118.6035
_NMG--C 472.4115
_LN--C 204.6283
_JL--C 377.2799
_HLJ--C 1015.188
_JS--C -77.34057
_ZJ--C 149.9003
_AH--C 105.9216
_FJ--C 291.1706
_JX--C 465.3000
_SD--C 10.33542
_HEN--C -0.533087
_HUB--C 147.4033
_HUN--C 323.6335
_GD--C 294.6438
_GX--C 359.5807
_HAN--C 27.82726
_SC--C 393.8918
_GZ--C 67.13658
_YN--C 567.7669
_XZ--C 885.4901
_SHX--C 180.7511
_GS--C -43.14711
_QH--C -133.7705
_NX--C -37.36849
_XJ--C 127.7097

Weighted Statistics

R-squared 1.000000 Mean dependent var 1.82E+15
Adjusted R-squared 1.000000 S.D. dependent var 3.01E+16
S.E. of regression 30.43268 Sum squared resid 215792.5
F-statistic 2.94E+31 Durbin-Watson stat 0.585133
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.995636 Mean dependent var 593.3132
Adjusted R-squared 0.994924 S.D. dependent var 511.1116
S.E. of regression 36.41476 Sum squared resid 308966.0
Durbin-Watson stat 0.277544


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关键词:面板数据实证 面板数据 observations fixed effect observation 数据 面板 结果 实证

myylovep 发表于 2007-4-28 20:54:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

看都看不懂

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hddph 发表于 2007-5-8 12:08:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

你的r2怎么算出来是1,一般都算不到1的

还有你的dw的 值太小了。

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cpatefo 发表于 2007-5-12 08:32:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

密密麻麻的,看不清楚哦。但是,数据拟合的效果不理想是显而易见的。

人世间最可怕的一件事就是,比你牛逼的人,居然还他妈的比你更努力。

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郑浩杰 发表于 2007-5-12 19:54:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

论坛里面有关于面板数据的帖子,看了就会明白

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郑浩杰 发表于 2007-5-13 09:09:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

Dependent Variable: LAND? Land为因变量

Method: GLS (Cross Section Weights) 估计方法为广义最小二乘法,这样做的目的是消除截面异方差的影响
Date: 04/27/07 Time: 16:01 分别是工作日期和时间
Sample: 1996 2005 样本的时间长度是从1996到2005
Included observations: 10 包括1996到2005共10次观测
Number of cross-sections used: 29 截面个数为29个
Total panel (unbalanced) observations: 272 总的样本个数为29*10-18=272
Variable Coefficient 估计所得参数值 Std. Error 参数标准误差 t-Statistic t检验统计量值 Prob p值

如变量INCOMEPE?的系数为 0.032884标准误差为 0.007196 t值为4.569488 p值为0.0000

Fixed Effects 表示您用的是固定效应模型

如_BJ—C -87.47292 北京的截距为-87.47292

使用广义最小二乘法得到如下结果

R-squared拟和优度为 1.000000 Mean dependent var 因变量均值为1.82E+15
Adjusted R-squared 调整后的拟和优度为1.000000 S.D. dependent var 因变量标准差3.01E+16
S.E. of regression回归标准误差 30.43268 Sum squared resid 残差平方和 215792.5
F-statistic F检验统计量2.94E+31 Durbin-Watson stat 杜宾沃森检验值 0.585133

[此贴子已经被作者于2007-5-13 9:12:07编辑过]

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F值大到10的31次方,这么大,是正常的吗?

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zhanjt2004 发表于 2007-7-23 15:12:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你这个回归结果肯定是有问题的!

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xieqiong 发表于 2007-7-23 20:12:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

我觉得如何解释最为重要!

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christy6 发表于 2007-7-24 15:50:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

我也遇到类似的难题,请问,有哪位高手也可以帮忙看看.指点一下!

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/24/07 Time: 15:46
Sample: 1999 2005
Included observations: 7
Total panel (balanced) observations 231
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.830563 0.196104 4.235322 0.0000
K? 0.612366 0.059285 10.32925 0.0000
L? 0.311113 0.070137 4.435781 0.0000
F? 0.091250 0.027664 3.298452 0.0011

R-squared 0.857537 Mean dependent var 4.778008
Adjusted R-squared 0.855655 S.D. dependent var 1.093903
S.E. of regression 0.415604 Sum squared resid 39.20904
F-statistic 455.4671 Durbin-Watson stat 0.383852
Prob(F-statistic) 0.000000

这里的dw很小,说明有自相关存在,那是不是有意味这,这个回归没有任何的解释力呢?



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