var模型构建相关问题

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请教各位:var模型构造前必须做协整分析么?变量之间不是协整是不是就不能建立var模型?

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关键词：VAR模型 AR模型 模型构建 VaR 协整分析 VaR 模型 构建

VAR、Granger、协整之间的先后顺序我也一直搞不明白，文献中怎么做的都有，是不是真的无所谓啊？

协整检验是防止伪回归的检验，如果协整检验不能通过，表明变量之间不存在长期稳定的关系，VAR模型自然不能成立。Granger因果检验也是必须在协整的前提下。

那么ADF检验和协整检验是不是可以相互替代呢？

还有，对于VAR模型而言，是不是一定要用Johansen协整检验呢？

这是不是说，在做VAR分析之前，各变量一定要全部是同阶的呀？

VAR是一种数据驱动建模方法，跟数据序列之间有无协整关系没有必然联系。

建议拿本时间序列的书来好好看看，不要整天光regression。

但是数据确实应该是同阶平稳的才行，协整检验正是验证这一点

我想知道光用ADF检验行不行

不可以，协整必须在ADF做完后确定是同阶单整的才可以做。JJ检验一般是适合多变量之间的。