紧急求教“期权看涨价格的计算“

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Find for one underlying (stock or index) of your choice, reliable European call and/or put prices (at least more than 25) for a particular day – (several maturities are allowed).

Write a pricer for European call and puts under the Heston model using the characteristic function approach.

Write a programme that calibrates the Heston model on your data set.

Discuss methodology and results.

哪位高手能为我提供上诉问题的相关信息？不胜感激。

附：最好能用Matlab书写的程序

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Heston model 的中文名字也叫：随机波动率模型

它的波动率也是服从某个分布的。

这个模型是原来的一个推广，应用面更大。

我见到过用有限元的方法求解，但是特征函数的方法没有想出来怎么做