求助大虾.用eviews怎么做平稳性检验啊?

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大虾门帮帮忙....感激不尽.操作是怎么样的???

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关键词：EVIEWS 平稳性检验 Views Eview view EVIEWS 检验 大虾 平稳性

建立一个序列，quick-series statatistics-unit root test

show 一个序列

点view-unit root test

显示的对话框里1st表示对该序列一阶差分检验单位根, 2st即二阶差分. automatic用来调整SC或AIC最佳.推荐用这个而不是自己手动设置滞后期

请教一下楼上:按照你所说的方法做出来的t统计量的绝对值大于2,p值很小,是否说明存在单位根呢

t-Statistic Prob.*
-17.86759 0.0000

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Test critical values: 1% level -3.436438
5% level -2.864116
10% level -2.568193
麻烦帮我看一下吧,谢谢啦

平稳的

感谢感谢!再请教一个问题:如果均值方程不含自回归,并且截距也不显著,这种情况下怎么办呢?是不做错了呢?我看的好多论文中均值方程是AR(1)或者AR(3) 或者其他的

1.平稳

2.ARMA模型中可以不含截距项.

感谢感谢!再请教一个问题:均值方程该如何定呢?我用sas做出来的结果是没有自回归,但后面做出来的可能有残差的波动项

可以根据arma来定均值方程．

即通过自相关系数和偏自相关系数来设定一个arma方程，作为garch的均值方程，也可以就一个常数加误差项作为均值方程，当然也可以是通过其他线性回归得到的方程作为均值方程，视需要而定．

谢谢你啊,我决定用常数加误差项作为均值方程,或者加上波动项