各位帮帮忙！！关于单位根检验

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我在做论文的时候，对ＬＮＦＤＩ与LNGAS做单位根检验，都采用截距+趋势模型，选择LEVEL（是不是水平值也就是原序列啊），得到的检验结果分别如下：

ADF Test Statistic	-5.456580	1% Critical Value*	-5.4776
		5% Critical Value	-4.0815
		10% Critical Value	-3.4901

ADF Test Statistic	-5.003936	1% Critical Value*	-5.4776
		5% Critical Value	-4.0815
		10% Critical Value	-3.4901

是不是说明LNFDI与LNGAS都是平稳的？那我是不是可以不用做协整检验了？可是我们老师让我继续做下去，我该怎么办呢？

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关键词：单位根检验 statistic Critical Statist CRITIC 检验 单位

上面那些说明两个序列在5%时是平稳的，但1%不是，不过没关系，区间放大点没事．

level就表示这个序列．1st表示对这个序列进行一阶差分．两个序列都平稳不表示一定协整．所以要继续做．

谢谢楼上的解答。可是我有一事不明白，协整检验的前提不是要求同阶单整的非平稳时间序列么？我的已经平稳了，是i（0），还怎么继续做协整检验？？

都是i（0）就不需要做协整检验了，协整检验是因为数据不满足平稳性所以需要看看非平稳的数据是否构成协整关系。如果构成协整关系，则可避免伪回归，否则可能是伪回归。

哎呀，我都糊涂了。得到两个截然不同的答复，我到底要不要继续做协整检验呢？做又该如何做？教材都是针对非平稳序列来说的。不做，我是不是下一步可以直接做格兰杰因果检验了？

当然要做啊！！！

2个平稳序列可以用最小二乘来拟合出来

然后再看reside是否平稳

继续回答

这个就变成了用平稳序列建模的经典计量模型

必须考虑到是否存在异方差，自相关等问题

遭了,我听vivianhere老师的话,继续做协整检验,发现RESIDE不平稳,结果如下:

ADF Test Statistic -2.000763 1% Critical Value* -6.1252
5% Critical Value -4.3535
10% Critical Value -3.6280

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.


Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(E)
Method: Least Squares
Date: 05/05/07 Time: 21:37
Sample(adjusted): 1999 2005
Included observations: 7 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

E(-1) -0.810073 0.404882 -2.000763 0.2951
D(E(-1)) 0.780727 0.516599 1.511283 0.3721
D(E(-2)) 0.895626 0.433370 2.066655 0.2869
D(E(-3)) 0.365038 0.190619 1.915009 0.3064
C 0.242751 0.333180 0.728589 0.5991
@TREND(1995) -0.033745 0.044139 -0.764515 0.5845

R-squared 0.925145 Mean dependent var 0.029941
Adjusted R-squared 0.550871 S.D. dependent var 0.060488
S.E. of regression 0.040537 Akaike info criterion -3.804818
Sum squared resid 0.001643 Schwarz criterion -3.851181
Log likelihood 19.31686 F-statistic 2.471838
Durbin-Watson stat 3.069770 Prob(F-statistic) 0.447284

是不是两序列不平稳啊,那我继续做格兰杰因果检验也就失去意义了??请问大侠我该怎么办啊?

都是平稳序列，还做什么协整呢？！