[求助]计算出风险值指标以后和什么进行对比才能反映出其风险控制能力?

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我已经在garch模型中提取出条件方差，从而得到条件标准差．然后根VaR模型的方程：VaR=W₀Z_ασ_t .计算出VaR值以后（每日的），把这个值和什么去比较呢？只是计算了一个VaR不能说明问题啊．没有对比物的话，无法论证超出范围的值的个数啊．请各位达人指点迷津．急用．多谢多谢．

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关键词：风险控制 风险值 GARCH模型 ARCH模型 VAR模型 求助 能力 风险 指标

backtesting!~~~~

最简单的可以看一下Basel II

不甚明白，望楼上详解．万分感谢．

一、和银行的风险承受能力去比。

二、风险管理中，会有一个限额管理。如果在险值超过这个限额，那就要采取措施了。

限额和董事会的风险承受能力往往相关。

我是把整个股票指数作为一个投资产品计算其风险值指标的.这个应该怎么去比较呢?

计算出风险值指标以后和什么进行对比才能反映出其风险控制能力?

单种产品的情况下，波动性你无法控制，分位数你也无法控制，你能控制的，只有产品的数量。我不觉得这个风险值能反映出风险管理部门的风险控制能力。

我不用考虑风险部门的管理能力．

我有看过别人一些类似的做法，但我无法证实他们得结论．他们也是将股指作为单一得金融产品计算其日ＶＡＲ，然后比如在９９％得置信区间下期望结果是几天，实际结果是几天，实际超过期望得百分比是几天．期望结果我知道是９９％乘以观察值的个数得出来得．但是实际结果的天数是如何计算出来的呢？我想知道的是这个．这个是通过哪两个数据比较得出的？

我是这样做的:用计算出来的VAR减去当天的收益率的绝对值.看看得出的结果是否大于零.如果大于零的，说明超出了VAR风险指标值的.但是最后的结论和我想的一点都不同的。
还有,我看出上有些地方是VaR=Pt-1Zασt ,有些直接就是VaR=Zασt.这个是为什么?．如果以前面这个式子计算的话，是是应该和当天减前一天的指数做为比较对象，以查看这个差是否在ＶＡＲ值之内？