[求助VaR值的应用

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我已经在garch模型中提取出条件方差，从而得到条件标准差．然后根VaR模型的方程：VaR=W₀Z_ασ_t .计算出股市每日的VaR值以后，把这个值和什么去比较呢？只是计算了一个VaR不能说明问题啊．没有对比物的话，无法论证超出范围的值的个数啊．请各位达人指点迷津．急用．多谢多谢．

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关键词：VaR GARCH模型 ARCH模型 VAR模型 GARCH VaR 应用

大家走过路过帮帮小女子吧．．．

你是不是在做股票业绩评估啊

你要比较得找一个基准啊  一般是找上证综指或者深证成指的业绩表现相比较 如果你是做行业分析的话，就要跟行业指数相比较

我在做基金业绩评估 也要用到var在险价值模型 想跟你交流交流 我的qq 527203843

我是这样做的:用计算出来的VAR减去当天的收益率的绝对值.看看得出的结果是否大于零.如果大于零的，说明超出了VAR风险指标值的.但是最后的结论和我想的一点都不同的。
还有,我看出上有些地方是VaR=Pt-1Zασt ,有些直接就是VaR=Zασt.这个是为什么?．如果以前面这个式子计算的话，是是应该和当天减前一天的指数做为比较对象，以查看这个差是否在ＶＡＲ值之内？

我是这样做的:用计算出来的VAR减去当天的收益率的绝对值.看看得出的结果是否大于零.如果大于零的，说明超出了VAR风险指标值的.

那你想说明什么问题呢？还有你的qq 多少？我有些问题也要请教你 我才刚开始做

你的比较基准都没选啊？首先你想说明什么问题呢

麻烦问一下如何提取条件方差，急用，谢谢

以下是引用vivianhere在2007-5-9 15:56:00的发言：
我是这样做的:用计算出来的VAR减去当天的收益率的绝对值.看看得出的结果是否大于零.如果大于零的，说明超出了VAR风险指标值的.但是最后的结论和我想的一点都不同的。
还有,我看出上有些地方是VaR=Pt-1Zασt ,有些直接就是VaR=Zασt.这个是为什么?．如果以前面这个式子计算的话，是是应该和当天减前一天的指数做为比较对象，以查看这个差是否在ＶＡＲ值之内？

VAR=Pt-1Zασt与VAR=Zασt的所求结果要求不一样的。前一个求的是实际的值，后一个是百分比。

用VAR进行事后检验，比较VAR与每日收益之差，记A=VAR-ABS(Ri)，Ri是日收益率，A>0,则说明当天损失在可控范围内，A<0,统计所有个数记为M，总数据个数N，计算例外 beta=M/N，与alpha比较，beta<alpha，模型准确，反之，要给VAR乘以一个惩罚因子。