[求助][讨论]有关FIGARCH模型的两个问题

yiyo900:

感谢你这么辛苦给我解释，很清楚。我做的时候差不多也是这样，不过问题是出现在过程之中。照你的指导，我把运行结果、出现的问题以及我用的数据记录、说明在附件里了，你帮忙看看问题在哪？Thank you！

118136.rar (26.63 KB)

2007-5-19 10:49:00 上传

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yiyo900：

我后来用你20楼的数据做unitroot检验，发现在ct、c、nc三种情况下p值都为1，那就意味着那组数据也不平稳吧？

自己做了一遍，确实发现了LZ所提到的问题，但最后发现，这不是问题。因为连Bollerslev自己做的也是这样，看看原文吧。

Baillie, R. T., Bollerslev, T., and Mikkelsen, H. O. (1996). Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 74:3-30.

Bollerslev, T., and Mikkelsen, H. O. (1996). Modeling and pricing long memory in stock market volatility. Journal of Econometrics, 73:151-184.

peterf：谢谢关注，没想到还会有回复，呵呵。

经过前几天的琢磨，感觉现在没那么混乱了，是我有些基础概念没搞清；那两篇文章我已经都下载了，谢谢

FIGARCH用的什么软件做的