[求助]怎么求广义误差分布的分位数啊

顶上去！

汉博还是你的数据有误?

兴安,金元,改用percent returns.也就是

兴安=100*兴安

金元=100*金元

建議将所有资料都改用percent returns.

兴安改过之后，估计出来的系数显著性非常差，这个样本我放弃了！

[此贴子已经被作者于2007-5-23 15:27:24编辑过]

有点美中不足，当残差服从t分布时，20个样本基金回归系数中贝塔全部显著，可是20个阿尔法却有6个在10%的水平下都不显著，请教下兄弟我这模型应该怎么修改。另外在对模型做评价时，用的AIC和SC准则，结果是t分布最为合理，这与我看的论文里的结果不一致，另外我的t分布模型有一半自由度不显著，我已经怀疑这个模型对我的数据的适用了，不知怎么修改模型为好？

态感谢了，楼主果然是牛人啊！！！

我的也出现21楼得错误提示，怎么回事呢？

这个问题简单.
既已告诉你missing values
你就用smpl补上
可以参考范例
Eviews6.0\Example Files\Sample Programs\logl\garch1.prg

如果你是要做VaR
这个部分,其实可以不用自己编程,
做好模型后,取其系数,
编程算分位数,算VaR,再算Kupiec LR test.

R语言中：install.packages('fGarch')
library(fGarch)，

lsx19890717 发表于 2013-12-14 18:04
R语言中：install.packages('fGarch')
library(fGarch)，

里面有函数qged。
Description
Functions to compute density, distribution function, quantile function and to generate random variates for the generalized error distribution.

Usage
dged(x, mean = 0, sd = 1, nu = 2, log = FALSE)
pged(q, mean = 0, sd = 1, nu = 2)
qged(p, mean = 0, sd = 1, nu = 2)
rged(n, mean = 0, sd = 1, nu = 2)