我们知道,TARCH模型里面的杠杆项应该大于0,表明在指数在利坏的情况下比利好的情况下波动更大,我做毕业论文,用TARCH模拟上证指数和深证指数,发现:
当基于正态分布下求出的的杠杆项确实大约0
然而,当基于t分布和GED分布时,杠杆项却是负数,这怎么解释呢?
这明显不符合规律啊,难道我把这些负数写入论文么?或者直接写入论文,然而答辩时又该如何解释这个事情呢?
苦恼中啊........
有谁研究TARCH 的帮我找找原因啊,真是感谢你了!
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楼主: hgl1983
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用TARCH模拟股市指数,结果发现....... |
本科生 60%
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