哪种BETA静态估计方法更好

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<DIV ><IMG src="http://www.pinggu.org/bbs/skins/Default/topicface/face1.gif"></DIV><B>[请教]哪种BETA静态估计方法更好</B></DIV>
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<P>最近在写论文，BETA静态估计的问题。分别选取了20支股票的日收益和周收益分别与三种市场收益率（上证，深证，及沪深300）回归出BETA值，这样就有6种算法，现在要做效率评估，找出最好的估计方法。请大家提示用什么样的模型或方法比较合适，急用，谢谢！</P></DIV>

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关键词：beta ETA Bet BETA值 沪深300 收益率 沪深 论文 模型 评估

你可以结合几种情况综合分析吧

周频率加沪深300比较好，如果是做学术研究，最好自己构建个市场指数，把金融类股票剔除，跟Fama一样。美国股票市场金融类的不是大头，关系不大，我们A股金融类企业市值占比太高了。不过各种算法的结论整体来说差距不大，但对于特定股票可能会有较大差别。