[讨论]如何正确检验时间序列平稳性？

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在splus中，有检验序列平稳性的函数unitroot、stationaryTest两个；unitroot有两种方法：ADF和PP；stationaryTest对应KPSS检验。

我先用unitroot中的PP法检验，得到下面结果：

（1）备选项trend="ct"时，统计值-45.74—p值约为0；

备选项trend="c"时，统计值-45.68—p值0.2136；

备选项trend="nc"时，统计值-46.37—p值0.8132；

零假设均是：there is a unit root

同一组数据，然后用stationaryTest检验，结果如下：

（2）备选项trend="ct"时，统计值0.0322，在5%水平下不显著

（零假设：stationary around a linear trend）

备选项trend="c"时，统计值0.4804，在5%水平下显著

（零假设：stationary around a constant）；

没有trend="nc"的备选项。

我想问的是：上面的两个检验结果分别该得到什么结论？显示结果一致么？不一致的话该信谁？如果结论是序列不平稳，该如何预处理数据？

急求高手解答。。。

[此贴子已经被作者于2007-5-18 23:09:00编辑过]

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关键词：时间序列 平稳性 stationary unit root unitroot 时间 检验 讨论 序列 平稳性

补充：

我用的是价格数据，已经用splus中的函数getReturns(其中设定type="continuous",percentage=T)得到回报序列，然后再对回报序列进行平稳性检验，出现了上述情况

现在看来，分别在“ct”“c”下面，两个检验结果看起来比较一致，但是我该认为序列是平稳还是不平稳呢？是边际平稳？

[此贴子已经被作者于2007-5-19 15:26:12编辑过]

建议问问华工的王少平

注意趋势平稳问题