[求助]使用EVIEWS做GARCH时的问题(高铁梅例题)

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      我在EVIEWS上做高铁梅上的例题6.1,结果和她的结果略有出入,想问问是什么回事,
      1.Convergence achieved 她的是17我的是15.这个是不是指叠代次数啊
      2.Vaiance backcast 是什么意思啊?
Dependent Variable: LOG(SP)   
Method: ML - ARCH   
Date: 09/15/04   Time: 12:42   
Sample: 1/05/1998 12/31/2001   
Included observations: 1041   
Estimation settings: tol= 0.00010, derivs=accurate numeric (linear)   
Initial Values: C(1)=1.00003, C(2)=0.00015, C(3)=0.15000,   
        C(4)=0.60000   
Convergence achieved after 17 iterations   
Variance backcast: ON   
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)   
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
LOG(SP(-1)) 1.000030 4.30E-05 23248.96 0.0000
   
Variance Equation   
   
C 1.19E-05 2.27E-06 5.266027 0.0000
RESID(-1)^2 0.251125 0.021861 11.48729 0.0000
GARCH(-1) 0.731307 0.021909 33.38002 0.0000
这是她的,下面的是我的
Dependent Variable: LOG(SP)   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution   
Date: 05/23/07   Time: 10:09   
Sample: 1/05/1998 12/31/2001   
Included observations: 1041   
Convergence achieved after 15 iterations   
Variance backcast: ON   
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)   
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
LOG(SP(-1)) 1.000030 4.30E-05 23249.14 0.0000
   
Variance Equation   
   
C 1.19E-05 2.27E-06 5.264760 0.0000
RESID(-1)^2 0.251086 0.021861 11.48533 0.0000
GARCH(-1) 0.731349 0.021909 33.38185 0.0000
请问我那里做的不对了呢?

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关键词：EVIEWS Views Eview GARCH view achieved settings Values

change some paramaters in the options, I think ur reult could be accepted, since the conclusions are no difference.

这么好的问题

17为收敛次数，收敛次数不同是很正常的事情。

第二个问题，关于初始值的问题，是否选择回推算法，如果不选择，则默认为零。

这是高铁梅的书上都有的，楼主看书相当不认真啊。以后有什么问题先看书上有没有说吧，呵呵。

支持四楼，而且你自己运行一次和一次的结果也会有差异

haoqm 发表于 2011-3-28 18:32
支持四楼，而且你自己运行一次和一次的结果也会有差异

呵呵，结果不同有以下可能：
一、算法不同，楼主用的是M算法，自带的还有BHHH算法。
二、分布不同，楼主用的是正太分布，不知道高铁梅用的是什么分布。不过从估计结果来看，好像也是用的正太。
三、初始值不同。
四、版本不同导致的其他差异。