请教VAR模型的平稳性问题

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VAR模型的平稳性问题。在清华出版社上下到的高铁梅老师新的文件中看到对中国货币政策效果的动态分析例子。变量有实际利率，实际GDP与实际的M1.对三个变量进行季节调整之后建立VAR模型，发现有一个单位根的模大于1，表明模型不平稳，然后其对对实际GDP（loggdp_tc_p）与实际M1（logm1_tc_p）取了一阶方差，而实际利率（rr）没有取，即利用实际利率，d(loggdp_tc_p),d（logm1_tc_p）建立VAR模型，发现所有单位根的模都小于1，所有单位根都位于单位圆内，模型稳定了。请问为什么要对这两个变量取方差，而利率不用取，对一个变量取方差的依据是什么，取方差之后的模型怎样进行解释？

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关键词：VAR模型 AR模型 平稳性 VaR 性问题 VaR 模型 平稳性

不用解释，照着做！

你说的一阶方差应该是一阶差分吧，做差分将失去重要的均衡信息，而且是不可逆转的。上面您说的对实际GDP（loggdp_tc_p）与实际M1（logm1_tc_p）取了一阶差分，可能是这两个变量是非平稳的，差分后平稳过程，而实际利率是平稳过程（要通过单位根检验），这样三个变量都是平稳的才能建立VAR模型，这样估计出的结果才是有效的，但是这样的经济意义有所改变。

3# qingzhao7718

He calculated the difference called return, which help to calculate the VaR