[求助]var值计算出来后，怎么检验其计算精确度？

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我知道是用Kupiec失败率检验，但具体该怎么做？请指教

[此贴子已经被作者于2007-5-26 16:57:28编辑过]

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关键词：精确度 VaR kupiec 怎么做 失败率 VaR 检验 精确度

顶!失败率是不是这样计算：先计算出每周的var值（我用所有的199个样本数据做检验），然后给每周的收益率数据取绝对值，如果收益率绝对值大于var值，则失败。是不是这样啊兄弟？

很头疼啊，那么多文献只是给出检验结果，并没有给出具体过程，兄弟能不能给指教指教？

再以kexiang为例说明

Kexiang estimate_varn

0.028402 NA

0.038972 -0.034484

-0.006130 -0.036246

..... ....

计算kexiang<estimate_varn的失败次数

失败次数N=8

total T=198

failure rate=N/T

代入LR公式计算(ans=0.4096)

以下是引用yiyo900在2007-5-27 7:38:00的发言：

再以kexiang为例说明

Kexiang estimate_varn

0.028402 NA

0.038972 -0.034484

-0.006130 -0.036246

..... ....

计算kexiang<estimate_varn的失败次数

失败次数N=8

total T=198

failure rate=N/T

代入LR公式计算(ans=0.4096)

^_^感激不尽！

有几点不是很明白

1、为什么上次在计算series estimate_varn=c(1)+@qnorm(0.05)*@sqrt(hn(-1))的时候，这里的qnorm(0.05）为什么是0.05，而不是0.95呢？我在计算时使用的是0.95，qnorm(0.05）应该是1.65吧？不该会是别的值吧。请不吝指教！

2、如果是0.05的话，这里的estimate_varn基本都是负值啊，这个对吗？我看的论文里，var值基本都是正值啊？那么进一步正的var值是什么意思？负的var值又是什么意思呢？

3、kexiang<estimate_varn为什么这样就是失败的？

[此贴子已经被作者于2007-5-27 10:44:39编辑过]

正的var表示最大损失，可是为什么estimate_varn大部分都是负的，这是怎么回事呢？表示什么意思呢？这样正常吗

1.负号代表损失

2.kexiang<estimate_varn .譬如-0.015<-0.012

意思是你的报酬率比VaR还低,所以失败.

3.建议你看中文版的 VAR：风险价值

虽然比较旧,然观念还是有的.可去金融版搜寻.

那么正的var值表示什么呢?正的不是表示最大损失吗？负值怎么也表示损失啊？o(∩_∩)o我论文里评价基金收益率时，用var对收益率作风险调整算出RAROC指标，就用这个estimate_var值吗,那么我调整出来的收益率没有什么意义吧，因为我把正的调整成了负的，把负的调整成了正的

另外还有一个问题在95%的置信水平下，分位数函数里@qnormal()括号里是0.05吗？为什么不是0.95啊 不明白 请兄弟明示

[此贴子已经被作者于2007-5-27 21:55:36编辑过]

你能了解底下这两个值大小相同,府号相反,的含义吗?

scalar VaR1=0.01+@qnorm(0.05)*0.3 (-0.483456)

scalar VaR2=-0.01+@qnorm(0.95)*0.3 (0.483456)

以下是引用yiyo900在2007-5-27 15:32:00的发言：

你能了解底下这两个值大小相同,府号相反,的含义吗?

scalar VaR1=0.01+@qnorm(0.05)*0.3 (-0.483456)

scalar VaR2=-0.01+@qnorm(0.95)*0.3 (0.483456)

呵呵不明白 大概是一个是右尾一个是左尾，具体表示什么意思就不明白了

另外为什么前一个标准差用负值，mu 值是正0.01，后一个标准差用正值，mu值用负的0.01

那么什么时候该用正值，什么时候该用负值呢，以什么原则进行抉择呢

[此贴子已经被作者于2007-5-27 16:24:48编辑过]