[求助]var值计算出来后，怎么检验其计算精确度？

正态分布的分位数定义不是：p（x>xq）=q， q为下标，也就是我们常用的阿尔法，这里的q是0.05，它的分位数无论如何也不可能是负值啊。那么为什么在这里estimate_varn=c(1)+@qnorm(0.05)*@sqrt(hn(-1))正态分布分位数用到了负值呢？还有这里的标准差为什么用正值，为什么不用负值？

被你那么一问，我是越来越糊涂了，原来问题这么多

如果这些问题不搞清楚，我的论文没法继续下去了！

[此贴子已经被作者于2007-5-27 20:17:08编辑过]

[em04]着急啊兄弟！能把你qq告诉我吗？这样联系起来方便啊

我现在就是这两个问题搞不懂：

（1）、分位数的问题 为什么@qnorm（）括号里是0.05不是0.95，也就是说为什么分位数是负的而不是正的？根据分位数的定义这不合道理啊。什么时候该正什么时候该负？我看的论文里分位数可都是正的啊

（2）你问我的那个问题我更不明白了 请兄弟解释一下前后2个式子标准差和mu值 以及@qnorm（）有什么区别？

(3)很不好意思，我以前说过没见过var是负值，现在终于见到了，只是不明白正负var值有什么么区别？

（4）这是我计算出来的var值： 121713.rar (8.79 KB) 本附件包括：

• var值.doc

2007-5-27 21:51:00 上传

不知道有什么问题，按照你说的分位数算出来都是负的，那我后面就没法对收益率进行风险调整了，因为会把负的收益率调整成正的，把正的收益率值调整成负的，这样没有什么意义吧

[此贴子已经被作者于2007-5-27 21:57:33编辑过]

辛苦了兄弟！

[此贴子已经被作者于2007-5-27 22:02:12编辑过]

感觉楼主比我还浮躁些，呵呵，没别的意思哈，还是自己多看看吧

1.风险代表的是损失,数学式的表达不是loss(-) gain(+)?

因为大家都知道那是损失,所以负号可忽略

但数值大小不能有所不同

2.建议你花一二个钟头,看英文版的VaR书籍

了解VaR的基本定义

3.你的VaR计算,可能是错误的沿袭.

你没发觉garch(1,1)与garch(1,1)-ged值接近

唯独garch(1,1)-t不同,那是因为没考滤自由度

GARCH GARCH-T GARCH-GED

基金裕华 0.03990605 0.045348738 0.03982969

基金鸿飞 0.0408353 0.0434464 0.041118

4.我的邮箱在你短信息里.

以下是引用axiao919在2007-5-27 23:45:00的发言：
感觉楼主比我还浮躁些，呵呵，没别的意思哈，还是自己多看看吧

想早点弄完论文所以有点着急

3.你的VaR计算,可能是错误的沿袭.

你没发觉garch(1,1)与garch(1,1)-ged值接近

唯独garch(1,1)-t不同,那是因为没考滤自由度

GARCH GARCH-T GARCH-GED

基金裕华 0.03990605 0.045348738 0.03982969

基金鸿飞 0.0408353 0.0434464 0.041118

在这两个样本计算里，当残差服从t分布时，根据程序计算出来的自由度这时候都非常不显著，我也不知道该怎么修改 ，而且通过其他数据可以了解即使t分布自由度显著了，用t分布计算出来的var跟其他两种还是有区别的，

[此贴子已经被作者于2007-5-28 10:07:17编辑过]

我的计算方法是不是错误的？我是根据由evews生成的条件方差序列，然后对其求平方根，求出标准差序列，在求其均值，最后再将其代入var值计算公式，在用程序计算t分布和ged分布分位数时我用的0.95和0.99

scalar VaR1=0.01+@qnorm(0.05)*0.3 (-0.483456)

scalar VaR2=-0.01+@qnorm(0.95)*0.3 (0.483456)

你是说这两个var值并无什么区别啊？并且正负var值也没有什么区别啊

[此贴子已经被作者于2007-5-28 9:41:34编辑过]

这是我用你说的方法算得结果，用t分布算的结果与其他两种算法还是有区别的，基金裕华：

n t g

0.034558

0.0400616

0.034432

这是excel文件和evews文件

： 121756.rar (7.31 KB) 本附件包括：

• var1.xls

2007-5-28 10:23:00 上传

121757.rar (27.08 KB) 本附件包括：

• yuhua.wf1

2007-5-28 10:24:00 上传

另外兄弟如果觉得我的算法不对，直接告诉我正确的算法好了！

另外我想知道的那个标准差用正还是用负的那个问题你还没有回答我哦，分位数函数里填0.95还是0.05结果只是正负号区别，这时候标准差是正是负该怎么确定，按照你的说法，标准差有时候应该用正有时候应该用负的啊？

[此贴子已经被作者于2007-5-28 10:41:38编辑过]

顶!残差服从ged分布下的var值不用用自由度进行调整了吧，这是我算出的前五个样本的var值：

121837.rar (47.49 KB) 本附件包括：

• var1.xls

2007-5-28 17:29:00 上传

[此贴子已经被作者于2007-5-28 17:28:43编辑过]