用Eviews的卡尔曼滤波算法做状态空间模型分析的难题，求教！！

10# yhw1234

是不是所有的初始值都要回归来确定？答案是唯一的吗？

能具体点吗，谢谢。

我也不懂初始值的确定 书上说可以用回归来确定 但信号方程和状态方程中的误差即方差初始值又怎么确定呢 难道用回归误差值吗？

看一下高铁梅的ppt吧，解决了量测方程的初始值，但是状态方程的她是凭经验的，不知是否有可靠的经验。

同样有疑惑，感觉单靠一个人的力量搞不定呀

同感 不知如何解决问题

那是个头痛有问题，高的书上也没讲明白，高的书上是这么定的：一是部分按简单回归定初始值，另外是按简单方法给（高的书上是随便给的），有时是两者均用。我的方法是：先不给值，如系统能自动算出，就按系统的来，若系统算不出（此时表现为系数能算出，但检验相关的T，P等值为NA时，我就把那些系数值做为初始值（并且在此基础上不断进行调整，直至得到结果为止，注意你完全不调整则结果与系统没有指定情况完全一样，所以按高的随便给的方法进行调整），不过有个问题，就是你随便给的话，不同初始值其对模型的影响不一样，结果不统一，高的书上也说模型与初始值有关，但他也没有讲如何去解决这个问题，这也是我在想找到答案的问题

感觉很多书上都是讲的虎头蛇尾的，么有把这个问题讲清楚

就是怎么搞的，这个问题，一直搞不明白

[em06]