[资料] 用Eviews的卡尔曼滤波算法做状态空间模型分析的难题，求教！！ [推广有奖]

11楼

qlx8808 发表于 2009-12-15 15:52:54

10# yhw1234

是不是所有的初始值都要回归来确定？答案是唯一的吗？

12楼

zyjmis 发表于 2010-3-20 19:31:30

能具体点吗，谢谢。

13楼

07051029 发表于 2010-4-3 15:43:26

我也不懂初始值的确定书上说可以用回归来确定但信号方程和状态方程中的误差即方差初始值又怎么确定呢难道用回归误差值吗？

14楼

zyjmis 发表于 2010-4-5 12:35:13

看一下高铁梅的ppt吧，解决了量测方程的初始值，但是状态方程的她是凭经验的，不知是否有可靠的经验。

15楼

sailor613 发表于 2010-11-10 15:59:34

同样有疑惑，感觉单靠一个人的力量搞不定呀

16楼

hzl619 发表于 2010-12-7 13:29:03

同感不知如何解决问题

17楼

hzl619 发表于 2010-12-7 13:36:45

那是个头痛有问题，高的书上也没讲明白，高的书上是这么定的：一是部分按简单回归定初始值，另外是按简单方法给（高的书上是随便给的），有时是两者均用。我的方法是：先不给值，如系统能自动算出，就按系统的来，若系统算不出（此时表现为系数能算出，但检验相关的T，P等值为NA时，我就把那些系数值做为初始值（并且在此基础上不断进行调整，直至得到结果为止，注意你完全不调整则结果与系统没有指定情况完全一样，所以按高的随便给的方法进行调整），不过有个问题，就是你随便给的话，不同初始值其对模型的影响不一样，结果不统一，高的书上也说模型与初始值有关，但他也没有讲如何去解决这个问题，这也是我在想找到答案的问题