请问有关wald检验的问题

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下面是我用stata做出的结果，想请问一下其中的Wald chi2(5)       =   1418.23，是不是就是用Wald检验来测试面板数据模型中是否存在个体随机效应的结果？那么它是否显著呢？还想请问一下，如何用stata做变量的描述性统计，包括均值、标准差、最大值、最小值等？另外，表中的z统计量是什么呢？相当于截面数据或时间序列数据中的t统计量吗？谢谢！
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     11558
Group variable (i): company                     Number of groups   =      1441</FONT></P>

R-sq:  within  = 0.1732                         Obs per group: min =         2</FONT></P>
       between = 0.0029                                        avg =       8.0</FONT></P>
       overall = 0.0458                                        max =         9</FONT></P>

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(5)       =   1418.23</FONT></P>
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000</FONT></P>

------------------------------------------------------------------------------</FONT></P>
          y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]</FONT></P>
-------------+----------------------------------------------------------------</FONT></P>
     payout |   .1412676   .0080563    17.54   0.000     .1254776    .1570576</FONT></P>
       debt |   .0000807   .0003688     0.22   0.827    -.0006421    .0008035</FONT></P>
        size |   .0888866   .0044324    20.05   0.000     .0801991     .097574</FONT></P>
         roa |  -.0055888   .0003076   -18.17   0.000    -.0061916   -.0049859</FONT></P>
       year |    .006685    .001268     5.27   0.000     .0041998    .0091702</FONT></P>
     _cons |  -14.46488   2.505555    -5.77   0.000    -19.37567   -9.554079</FONT></P>
-------------+----------------------------------------------------------------</FONT></P>
     sigma_u |  .14805566</FONT></P>
     sigma_e |  .26928236</FONT></P>
         rho |  .23212616   (fraction of variance due to u_i)</FONT></P>
-----------------------------------------------------------------------------</FONT></P>

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关键词：wald检验 Wald regression regressio Interval company groups within 标准差 最大值

测试面板数据模型中是否存在个体随机效应的结果？

作法:xtreg y x,re之后用

xttest0(才是看是否有随机效应..)是Breusch and pagan lagrangian multiplier test for random effect如果结果显示prob>chi2=值小于0.1算显著才是有随机效应

如何用stata做变量的描述性统计，包括均值、标准差、最大值、最小值等？

作法:xtsum y x

希望帮上你~后面那两个问题不清楚不方便回答

sum是做描述统计的
Z和t值是一样的道理，你应该看看统计学的书，关于z和t的区别就知道了

用eviews怎么做Wald检验啊？就是要检验是否用个体固定效应模型。

lengyue0937 发表于 2010-9-6 23:09
用eviews怎么做Wald检验啊？就是要检验是否用个体固定效应模型。

用spss可以嘛？谢谢

同问，怎么用stata得到wald统计值，以决定是否用固定效应模模型还是随机效应模型啊？！！在hausman检验失效的情况下，这很重要的。

Z值是卡方分布的统计值，其统计类似于t统计

我也是很困惑于wald值啊

张晓峒老师的书上有通过xttest0（即LM检验）来检验随机效应，是不是就是检验选择随机效应模型还是混合效应模型，但是Wald检验和似然比检验（LR检验）来判断选择固定效应模型还是混合效应模型。我整个都凌乱了，到底3个模型的选择步骤是什么？求大神指导

张晓峒老师的书上有通过xttest0（即LM检验）来检验随机效应，是不是就是检验选择随机效应模型还是混合效应模型，但是Wald检验和似然比检验（LR检验）来判断选择固定效应模型还是混合效应模型。我整个都凌乱了，到底3个模型的选择步骤是什么？求大神指导