使用BS公式计算期权的价值时如何获得公式中的波动率？

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<P>假设现在有一上市公司准备发行股票期权，希望通过B-S公式计算出期权的价值，股票价格，期权执行价格，无风险收益率，时间差都很好获得，那怎么获得公式中的股票价格波动率呢？能通过该公司股价的历史数据统计出来吗？假如要获得公司股价1年期的波动率，该怎样计算？</P>

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关键词：bs公式 波动率 股票价格波动 无风险收益率 风险收益率 价值 期权 公式

<P>我顶。。。</P>

<P>取一个股票价格的时间序列，如取一段时间中每周三的数据，得到S1，S2，……，Sn。</P>
<P>然后用后一项处以前一项在区对数生成新的序列，Ln(S2/S1),Ln(S3/S2),……,Ln(Sn/S(n-1)),</P>
<P>对这一组序列估计期标准差，然后乘以根号52，就得到年波动率了。 </P>

LS正解 期权的波动率就是股价的波动率 另外是否仅仅取交易日作为基准值得讨论<br>

就是这样！！！正确！