关于Granger因果检验的请教(非常感谢)

格兰杰因果检验关注的是短期效应，据此判断长期关系可能会得到错误的结论。

做个类比：

T-3：李煜喝了牵机毒酒

T-2：李煜觉得很爽

T-1：李煜没什么感觉

T：李煜死了

前面都是短期效应，李煜死了才是长期效应。

以下是引用filippofox在2007-6-19 21:44:00的发言：

面板数据中的granger检验，是不是只能从make residual中先求残差，再算？但那也是对残差的，对解释变量的应该怎么算呢？

谢谢诸位！

貌似还没有文献做面板数据的GRANGER检验的，据说有WORKING PAPER，但是尚未证实发表～～

几篇中文的论文并没有给出相应的证明，应该是不可靠的。

以下是引用acjlhong在2008-8-29 8:07:00的发言：

格兰杰因果检验关注的是短期效应，据此判断长期关系可能会得到错误的结论。

做个类比：

T-3：李煜喝了牵机毒酒

T-2：李煜觉得很爽

T-1：李煜没什么感觉

T：李煜死了

前面都是短期效应，李煜死了才是长期效应。

这个比喻有点意思，：）

有关GRANGER检验的内容，光看古扎拉迪的计量经济学基础是不够的，GRANGER最早提出GRANGER检验的时候，并没有涉及非平稳变量。建议楼主看看这篇文章：

曹永福：格兰杰因果性检验评述，数量经济技术经济研究，2006年第23卷第1期

很感谢！