【急问】分组回归后怎样检验系数是否相等？

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比如对回归： Y=aX1＋bX2

按照X1的中值将样本分为两组，分别按上式进行回归，如何检验两组回归得出的系数a或系数b存在显著差异？

有哪位知道请指教一下吧！谢谢谢谢！！！

还想问一下，STATA里用什么命令能直接将样本分组，然后分别回归？

不胜感激！！

[此贴子已经被作者于2007-6-1 0:08:32编辑过]

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关键词：分组回归 Stata tata 不胜感激 请指教 检验 系数 分组 相等

传统上采用t检验或F检验，可以通过设定虚拟变量实现。

最新的方法是采用 bootstrap 进行检验，参考 Cleary（1999, Journal of Finance） 以及 连玉君和程建（2007（2），财经研究）

非常感谢你，arlionn:)

还想问一下,分组回归后用Chow test可以吗？可以对固定效应模型用Chow test吗？如果可以的话，应该用sigma_u （fixed error component）还是sigma_e(overall error component)，还是二者的和用于ESS的计算呢？

[此贴子已经被作者于2007-6-1 21:30:15编辑过]