超饱和模型参数估计问题--请教

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我现在有一组数据需要回归分析，挑选显著的变量，一般情况常规的分析可以完成，然而， X矩阵中，自变量个数巨多，大概有6000多，而观察值数只有60多，显然是一个P>n的情况，R的package中LARS能够处理这个问题，可惜我这方面完全是个新手

附件是X和Y矩阵

请各路高人给予指点，写一段小程序给我。谢谢

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关键词：饱和模型 参数估计 package 变量个数 Lars 请教 参数估计 饱和模型

正如你所说的LARS能处理这个问题。其实该问题最关键的是如Bellman(1961)所指出的维数祸害（dimentional hazard），处理饱和的非参数模型，Hastie（1990）的可加模型（additive model）可以一试，R中也有相应的PACKAGE。

如果仅仅是为了挑选显著变量，你还不如做相关检验或者多元主成分分析。

谢谢peterf老师的热情指点,我首先想把 R的LARS运行起来,我的主要问题是不知道如何操作这个语言,能否请您仔细的指导一下如何操作,谢谢.

如您所说,我将测试相关检验或者多元主成分分析.

再次谢谢您的指点