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我在阅读一些有关实物期权的文献的时候，发现这样一个问题：

文献的作者，说当项目的价值波动绿变大的时候，期权的价值就越大。但是我后来对此进行了数值分析，发现这个说法存在一些缺陷。

也就是说，当项目的价值很小的时候，这个结论是成立的，但是，当项目的价值很大的时候，这个结论是错误的。

但是本人现在对这个问题感到疑惑。希望那位高手能够指点，为什么这样的现象会存在。

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关键词：实物期权 数值分析 求助 解决

？？？？？？

项目的价值波动绿变大的时候，期权的价值就越大，这句话是相对而言的，即同一个项目，波动率越大，期权价值越大。如果不同项目，则无法比较。如果同在一个价值很小的项目，那么波动率变大的时候，齐全的价值也相对应的越大，这个是相对的。希望能让你理解。