请教：用面板数据分析后整个方程显著，想要的变量不显著

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<P>面板数据用随机效应模型分析后</P>
<P>整个方程很显著，控制变量很显著，解释变量却不显著，怎么办？</P>
<P>谢谢高手指导！</P>

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关键词：面板数据分析 数据分析 面板数据 随机效应模型 随机效应 模型 数据分析专题 数据处理 数据分析软件 数据分析报告 面板数据分析 excel数据分析 数据分析方法 项目数据分析

没办法。很有可能你的控制变量本来就不显著。整个方程可以应为CONSTANT显著而显著。如果变着法的让本来不显著的变量变的显著， 就有可能犯TYPE I ERROR，或者是学术作弊了。

作研究可不是你想显著就的显著

首先你的作描述统计的分析，了解他们之间的关系

然后作多元的分析，在考虑其它的因素

每一篇文章其实回归的结果是很简单的，但是回归以前的工作是很多的

检查数据，交叉表格，描述统计等等。

我后来考虑可能是因为变量之间存在异方差或自相关，

我用xtgls xx ,panels(he) corr(psar1)回归后解释变量仍然不显著

但用xtgls xx ,panels(he)回归后解释变量很显著

是不是说明数据中只存在异方差，不存在自相关？

但在stata8中我用xtserial、xttest3命令却无效

不知道到底该怎样检验数据是否存在异方差或自相关？

然后进行回归分析？

请高手继续指教，十分感谢。

以下是引用蓝色在2007-6-15 19:23:00的发言：

每一篇文章其实回归的结果是很简单的，但是回归以前的工作是很多的

检查数据，交叉表格，描述统计等等。

向研究者致敬!

真的是这样子哦,结果看似简单,但这里面却有大量的工作要做.

而我现在正处在这个痛苦的过程中啊.

凭经验觉得显著的,可是做出来的结果就是不显著啊!通过动手操作去学习哦!

请问楼主 你现在的问题解决了吗？怎么解决的 我现在面临同样的问题

共线性问题？

为什么你要用re呢 一般面板数据模型都是fe 你说的xttest3这些命令要自己去下载

RE在empirical study里面往往是被拒绝的，所以一般情况下用FE模型吧。

如果使用各种模型结果都是一样，也许是你的解释变量本来和因变量的因果关系不显著，这种情况在研究中太正常了，一般情况下只能换idea，也就是说放弃。

这种事情也很正常，实证研究的结果都是不可预料的