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我们Financial RISK Management 老师期末给了个我们PROJECT 题目是：Establish a model for the daily returns of a stock by the step-wise Distribution Modeling approach. Then caculate one day ahead VaR with coverage rate 99％。Finanlly, use back testing to test VARS.

求求大家帮帮忙 全班同学几乎都不知道该怎么作 那个老师是留洋回来 也不给我们任何提示 上课我们也都像听天书一样听 下星期马上要交了 希望有人能告诉我 整个Progect 是怎么一回事？ 万分感谢！！

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关键词：distribution Management Managemen financial establish 求助

老师的作业是布置给你们做的，不是给论坛里的人做的。大家可以提提参考意见，但是主要工作还要靠你们自己完成。

[此贴子已经被作者于2007-6-15 20:11:15编辑过]

这个很简单,你用GARCH模型拟合收益序列,估计出下一天的波动率,就可求出下一天的VaR.如果要做后测试,如果你现在有1000个样本,你可用前面500个数据做样本内数据,后500个做样本外数据就可测试了.用R和Splus很容易做.