求助：ARMA(r,m)-GARCH(p,q)实证中的一个问题

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我在处理2001年2月28日至2003年10月21日的上海B股指数收益序列时，遇到这样的情况： Ljung-Box_Pierce Q-Test检验序列y=c+error（即ARMA(0,0)-GARCH(1,1)）模型有自相关性，于是我调整均值模型的系数，用ARMA(r,m)-GARCH(1,1)去试试，结果试到ARMA(4,4)-GARCH(1,1)都不行，再加大r和m的值，就会使matlab 程序出现错误，请问高人： 这是怎么回事？如何解决？ 急，急，急！！！

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关键词：GARCH ARMA ARCH RCH ARC GARCH ARMA 实证

　那您用AR-GARCH来试一下，看行吗？，如果您的程序出现问题，可以用eviews软件做一下，它一般都不会出错的，并且也挺好用的，我也经常用他来做异方差模型．

用Eviews做很方便的

please use Box-Jenkins methodology (use WinRats), to graph ACF and PACF. you can select optimal ARMA(r, m) by using AIC or SBIC. (use WinRats)otherwise, you must modify time period for series. This series may be significant serial autocorrelation!!

3L 不是海外博士吧，牛人