楼主: filippofox
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[问答] [求助]面板数据的一阶差分分析结果怎么解释? [推广有奖]

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在面板数据中,我用dlog()和d()进行OLS回归,因为在panel data 的单位根检验中有好几组变量不平稳,想采用一阶差分去分析,如下所示:

Dependent Variable: DLOG(AGRIAREA?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.016555 0.001016 -16.30031 0.0000
DLOG(HHAREA?) -0.036204 0.006837 -5.295425 0.0000
D(AGSHR?) -0.735842 0.100036 -7.355782 0.0000
DLOG(EMPSHR?) 0.121324 0.016958 7.154149 0.0000
D(RI?) -0.005669 0.001113 -5.094309 0.0000
DLOG(PS11?(-1)) -0.007268 0.000360 -20.17145 0.0000
D(RI?*LOG(PS11?(-1))) 0.000689 9.21E-05 7.486651 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.921061 Mean dependent var -0.035767
Adjusted R-squared 0.870315 S.D. dependent var 0.091151
S.E. of regression 0.020465 Sum squared resid 0.023453
F-statistic 18.15033 Durbin-Watson stat 2.729444
Prob(F-statistic) 0.000000

不知道这样的结果该怎么样去解释经济现象,两期的差值,想不通该怎么去解释……

还请大家多多关照,多多出主意阿!


(单位根、自相关与协整,是不是要在回归之前都要做呢?在eviews5.1中,面板数据只有unit root test可以直接做,correlogram和cointegration只能对残差去做,不是太懂原理,请大家指点指点。)

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关键词:面板数据 一阶差分 Integration coefficient correlogram 数据 面板 结果 差分

回帖推荐

dianashzf 发表于6楼  查看完整内容

我不知道说的对不对啊 你1楼的解释变量里,有的是取了对数以后又一阶差分的,是吗? 你是为了让各个变量都达到某阶单整吗? 你能把各个变量代表什么写出来吗? 按顺序是 要先对全部的变量做ADF检验, 都达到K 阶单整之后才能协整建模的 建好模型后根据回归的结果看是否存在自相关和多重共线性(就是要对残差检验),然后剔除一些变量或者加入一些变量 我学的也不好,暂时也就能说这么多了

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沙发
filippofox 发表于 2007-6-21 21:13:00 |只看作者 |坛友微信交流群

在这回归中,需要DLOG(PS11?(-1)) 的系数为正才能够符合经济学原理,这是一个政策的解释变量。

请教大侠,你们在做计量的时候,遇到这样的情况一般都怎么做?

我的这个面板t=5而n=31,是全国各省市的,但是时间序列只有5年。

在高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模》中,她提出这样的“宽而短”的样本,要用panel workfile这样的工作文件处理,这个和一般的pool文件有什么区别呢?

谢谢大家!

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藤椅
filippofox 发表于 2007-6-21 21:23:00 |只看作者 |坛友微信交流群

这里面的两个关键变量ri?和ps11?,却都是两个内生变量,引入两个工具变量yields?和irri?进行回归,如下:

Dependent Variable: DLOG(AGRIAREA?)
Method: Pooled IV/Two-stage EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/21/07 Time: 21:18
Sample (adjusted): 2000 2002
Included observations: 3 after adjustments
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 93
Linear estimation after one-step weighting matrix
Instrument list: C DLOG(AGRIAREA?) DLOG(HHAREA?) D(AGSHR?)
DLOG(EMPSHR?) @CXINST DLOG(YIELDS?) DLOG(IRRI?)
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.017215 0.001094 -15.73431 0.0000
DLOG(HHAREA?) -0.025491 0.002085 -12.22508 0.0000
D(AGSHR?) -0.751194 0.028848 -26.03959 0.0000
DLOG(EMPSHR?) 0.136859 0.003480 39.33123 0.0000
D(RI?) -0.011131 0.000546 -20.37841 0.0000
DLOG(PS11?(-1)) -0.010627 0.000606 -17.54899 0.0000
D(RI?*LOG(PS11?(-1))) 0.001305 3.35E-05 38.94111 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.764438 Mean dependent var -0.025074
Adjusted R-squared 0.613006 S.D. dependent var 0.034491
S.E. of regression 0.019667 Sum squared resid 0.021660
F-statistic 5.048046 Durbin-Watson stat 2.806288
Prob(F-statistic) 0.000000 Second-stage SSR 0.021660
Instrument rank 93.00000

统计结果中的instrument rank 和 second stage ssr怎么来解释呢?

麻烦各位路过的大侠们了!

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板凳
filippofox 发表于 2007-6-22 09:59:00 |只看作者 |坛友微信交流群
路过的大侠们,请关注关注哦~

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报纸
陈彦达 发表于 2007-6-23 07:40:00 |只看作者 |坛友微信交流群

单位根与协整,要在回归之前做

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地板
dianashzf 发表于 2007-6-23 11:22:00 |只看作者 |坛友微信交流群

我不知道说的对不对啊

你1楼的解释变量里,有的是取了对数以后又一阶差分的,是吗? 你是为了让各个变量都达到某阶单整吗? 你能把各个变量代表什么写出来吗?

按顺序是 要先对全部的变量做ADF检验, 都达到K 阶单整之后才能协整建模的

建好模型后根据回归的结果看是否存在自相关和多重共线性(就是要对残差检验),然后剔除一些变量或者加入一些变量

我学的也不好,暂时也就能说这么多了

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7
filippofox 发表于 2007-6-23 16:26:00 |只看作者 |坛友微信交流群

变量解释如下:

1、关键变量:土地价值增值倍数“RI?”;耕地保护政策“ps*?”(表明可能是ps1?,ps11?,也可能是ps2?,区别是定量化时候的各项分值不同,但都差不大多,内涵均一致);以及两者之间的关系。

2、状态变量:

国家农业开支 “capital?”

国家政策性补贴 “pcomp?”

种植业GDP占大农业GDP份额 “agshr?”

从事种植业劳动力 “empshr?”

农户人均纯收入水平 “inc?”

农户户均耕地面积 “hharea?”

种植业生产水平 “yields?”

(以上自变量可能某些没法包含在模型中,由于t检验不显著。)

3、因变量:各省耕地面积与辖区总面积之比。

[此贴子已经被作者于2007-6-23 16:26:59编辑过]

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8
filippofox 发表于 2007-6-23 16:32:00 |只看作者 |坛友微信交流群

作一阶差分后,最后的模型应该是:

y(t)-y(t-1)=a1*(x1(t)-x1(t-1))+a2*(x2(t)-x2(t-1))+……+an(xn(t)-xn(t-1))

这样的形式,又怎么去解释x1,x2,……xn与y的关系呢?

学得太浅,请大家指教!

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9
filippofox 发表于 2007-6-25 10:10:00 |只看作者 |坛友微信交流群
咋就没人光临呢?~~

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10
xuelian147 发表于 2009-8-26 09:49:34 |只看作者 |坛友微信交流群
差分表示增长率,有可能是负的,

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