[求助]银行信贷风险测量模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

现在国际大银行通用的银行信贷风险测量模型都有哪些？请各位大虾能否介绍一下

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：信贷风险 银行信贷 大银行 通用 测量 模型 国际

1 .经验主义

2 .z风险测量模型

3 .VaR风险测量模型

1，2是过时的了，3是现在公认最好的

不知道我有没记错，呵呵

Try to introduce some of the mainstream models....

For individual credit risk measurements:

-Probability of Default (PD) models: Moody's KMV RiskCalc Model (Logit/Probit) for private firms, Moody's KMV Expected Default Freqency(EDF) Model (structural Merton model) for public firms, S&P's Maximum Expected Utility (MEU) Model, Kamakura's Jarrow Model etc

- Loss Give Default (recovery) Model: Moody's KMV LossCalc

For portfolio model that produce the distribution of credit losses with expected and unexpected loss measures...

- Moody's KMV Portfolio Manager (Asset correlation)

-RiskMetrics' CreditMetrics (equity correlation and rating transition matrix)

-CSFB's CreditRisk+

-McKinsey's CreditPortfolioView

支持3楼的意见。国内有关的书推荐：

詹原瑞：《银行信用风险的现代度量与管理》，经济科学出版社，2004年11月。

章彰：《商业银行信用风险管理：兼论巴塞尔新资本协议》，中国人民大学出版社，2002年11月。

谢谢楼上几位的赐教，但能否再详细的把几个模型的具体内容、使用方法或案例介绍一下呢

模型的具体内容、使用方法大都比较复杂,可以看看书,如杨军的< 信用风险理论、模型及实证分析>等.

有些信用风险度量模型,如Creditrisk+,国内的银行已经积累了几年的数据，其实是已经可以基于这些实际数据来应用模型了，但对于银行以外的研究者来说，银行的数据是难以搞的到的，所以还只能基于假想的数据来应用。不知我的看法对不对，还望指教。

在国内应用这些模型个人觉得最大的困难就是历史数据的缺乏，对银行也是一样。长期的解决自然是开始记录、储存数据，到日后有足够数据时就可较准确的度量。临时、短期的办法可假设国内与国际的经济情况相近，直接使用国外的数据如标普、穆迪的。

好文

国内有基本中文翻译的书，你可以看参考一下，也可以找找3楼提到的那几个公司的技术文档，CreditMetrics、Credit Risk Plus在cenet的下载系统里面都有。