如何用MATLAB实现ARMA模型

把时间T往前取一步成T+1就可以预测了啊。

http://www.ilovematlab.cn/thread-21485-1-1.html

10# wccsp

我用intel Corp的股票收益率序列做ARMA模型，发现既不截尾也不拖尾

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACF	-0.0484	-0.0526	-0.0156	-0.0146	-0.0289	0.0249	0.0022	0.0088	-0.026	0.0004
artialACF	-0.0484	-0.0551	-0.021	-0.0194	-0.0329	0.0195	0.0005	0.01	-0.0252	-0.0014
k	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACF	-0.0357	0.0456	0.062	0.0171	-0.0753	0.0595	-0.0273	-0.0057	-0.0263	0.0355
artialACF	-0.0371	0.0411	0.063	0.0255	-0.0663	0.0569	-0.0217	-0.0026	-0.0311	0.0268

那是不是就不能用ARMA做了？

好高深啊！

financial toobox

在预测的时候可以用期望预测，用前面的数据对后一步进行预测，但它的预测长度不能超过MA部分的长度。

wccsp 发表于 2007-11-6 22:06
如: y=[0.004727321 -0.000131427 -0.016868652 -0.02206931 0.000565095 -0.015403815 0.011055909 - ...

我想请问下 具体的操作步骤是什么阿

xiexie

学习下

直接用eviews做吧。为何非得用matlab？