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hhssbb 发表于 2005-4-30 17:12:00 |AI写论文

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VAR模型中，若单整阶数不同，如X~I(1),Y~I(2)，若以它们的原始观测值建立的VAR是谬误回归吗?是否一定是同阶才能建立VAR呢，取而代之以X和D(Y)的回归？

谢谢高手的指点！

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关键词：VaR VAR模型 单整阶数 AR模型 取而代之 求助 VaR

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回帖推荐

bbzxq2 发表于4楼  查看完整内容

"VAR是针对非平稳时间序列的。因此若单整阶数不同，如X~I(1),Y~I(2)，那么可以说明两个变量之间不存在协整关系。不能用VAR。 "不对吧，VAR是针对平稳的时间序列，不平稳就可能存在协整关系，一般用ecm模型表示

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沙发
hhssbb 发表于 2005-4-30 17:21:00
或者，是否一定要求X和Y是平稳序列才能建立VAR呢？
藤椅
孤松 发表于 2005-4-30 17:32:00
VAR是针对非平稳时间序列的。因此若单整阶数不同，如X~I(1),Y~I(2)，那么可以说明两个变量之间不存在协整关系。不能用VAR。
板凳
bbzxq2 发表于 2005-4-30 20:10:00

"VAR是针对非平稳时间序列的。因此若单整阶数不同，如X~I(1),Y~I(2)，那么可以说明两个变量之间不存在协整关系。不能用VAR。 "

不对吧，VAR是针对平稳的时间序列，不平稳就可能存在协整关系，一般用ecm模型表示

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报纸
award 发表于 2005-4-30 21:44:00

做VAR一般不对自变量和因变量的阶数进行检验，也就是不进行单位根检验，而是直接进行建模，但是为了防止其中出现协整关系，一般使用Johansen的协整检验方法，如果发现其中存在协整关系，就要加上误差修正项，模型也就由var变为vecm。

冲动是魔鬼

地板
hhssbb 发表于 2005-5-1 20:00:00

但是基于水平VAR的Granger因果关系检验要求必须首先对因变量进行ADF检验，如果不是平稳序列，经过1次或者多次差分使之平稳化，然后对两个平稳化后的序列进行Granger检验。

Granger因果关系检验本质上也是VAR建模过程，因此对VAR是不是也应该有相同的要求呢？
7楼
凌之蓝 发表于 2010-12-8 08:35:49
关注。。。。。。。。/。
8楼
xiaoai23568 发表于 2011-7-11 09:37:04
有高手 进一步解答吗?
9楼
xucanhqzw 学生认证  发表于 2014-10-26 17:49:05
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