请教－关于格兰杰因果关系检验

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对某支股票2001－2003的日数据进行 价格变化率和日换手率 之间的格兰杰因果关系检验，是否需要进行平稳性检验，理由。

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关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 因果关系 检验 格兰杰 因果关系

yes, series must be stationary.

多谢指点，可是如何利用日数据，建立时间序列呢？ Eviews4提供了daily （5day a week） 但有许多节假日没有数据，如何能剔除呢？

不错，是个好消息呀。

以下是引用winslow在2005-5-5 11:09:06的发言： yes, series must be stationary.

不必的，当时间序列为I（1）时，同样可以做granger因果检验的

这时，granger因果检验就是检验var中时间序列的weak exogeneity。

详细的说明，可参见enders的applied time series analysis

不一定要求是平稳序列吧

时间序列须是平稳的,或协整的.

要是协整的话，至少存在单边因果关系吧？

哈哈哈 原来是这样的啊

格兰杰因果关系检验的前提是要对 平稳的数据进行分析，最好确定好你的数据的平稳性