[讨论]用VAR模型进行预测的结果

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用Vector Autoregressive对几个assets预测

有的asset预测值和真实值相当接近,有些难以接受,几乎是两条线重合了.correlation 95%+

但有的asset差很多,可以很明显的看到有lag(比如我用lag-1 model),几乎就是用昨天的价格当作今天的预测值.

这种情况正常么? 另外,经我观察,发现那些预测看上去很准的asset magnitude都比较大,比如2点几,3点几. 那些预测效果很差的都是零点零几....可能magnitude大了之后差一点就不明显,小的话差一点就差很多看上去,does that make sense?

BTW,是不是time series的模型大多都用在return而不是price? 感觉return都像iid,太难预测了

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR correlation Time Series VaR 预测 讨论 模型 结果

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