楼主: jamgromin
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如何在sas中做条件方差的预测 [推广有奖]

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jamgromin 发表于 2007-7-14 14:41:00 |AI写论文

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在sas的输出项中有cpev表示输出条件方差预测,但是这里的条件只是考虑到误差项的自回归(AR),那我现在要做的是arch和garch的方差预测,程序该是什么呢?还有EGarch和TGarch的预测又该怎么做呢?在评价Garch模型族的准确性时,我们要考虑的实际波动率该用什么来表示呢?
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关键词:条件方差 GARCH模型 ARCH模型 Tgarch EGARCH 方差 预测 SAS 条件

沙发
skkxiaoyao 发表于 2009-5-7 19:59:00
同样迷惑,好像王振龙的那本书里的光盘里有,谁知道光盘在哪里能下到啊

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