请教ARMA模型问题（易丹辉，例５．５）

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见题，对序列iilp建立ARMA(2,1)模型，如下：

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

AR(1) -0.612438 0.245557 -2.494075 0.0139
AR(2) -0.354340 0.126304 -2.805465 0.0058
MA(1) 0.048246 0.261992 0.184152 0.8542

R-squared 0.273199 Mean dependent var 4.61E-05
Adjusted R-squared 0.261931 S.D. dependent var 0.004661
S.E. of regression 0.004005 Akaike info criterion -8.180319
Sum squared resid 0.002069 Schwarz criterion -8.114801
Log likelihood 542.9011 Durbin-Watson stat 1.996805

Inverted AR Roots -.31+.51i -.31 -.51i
Inverted MA Roots -.05
-----------------------------------------------------------------------------------------------

建立的这个模型该如何表示呢？是不是这样（用滞后算子表示）：

(1+0.612438B+0.354340B2)*IILP=(1-0.048246B)ut

如果是这样的话，或者不是这样，能不能用一种更简单的方式来表示，即模型中只有一个变量iilp,能否就用iilp或其差分形式来表示，这样方便理解．谢谢先！

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 易丹辉 ARMA

直接用AR和MA项表示就行