如何用stata做分布滞后模型的估计

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本人有一问题，如何用stata做分布滞后模型（滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量的当期值及其若干期的滞后值）的估计。急，非常感谢！

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关键词：分布滞后模型 Stata 滞后模型 分布滞后 tata 模型 如何

regress y L.y, vce(robust)
Regress y on its 1-period lag, with robust standard errors.


regress y L.y L2.y, vce(robust)
Regress y on its first 2 lags, with robust standard errors.


regress y L(1/4).y, vce(robust)
Regress y on its first 4 lags, with robust standard errors

大白菜2012 发表于 2012-10-13 18:44
regress y L.y, vce(robust)
Regress y on its 1-period lag, with robust standard errors.

谢谢！
但楼主好象没有理解我的问题。我说的是自变量的滞后项，不是因变量的滞后项

bkjg 发表于 2012-10-13 22:04
谢谢！
但楼主好象没有理解我的问题。我说的是自变量的滞后项，不是因变量的滞后项

y 变 x

bkjg 发表于 2012-10-13 22:04
谢谢！
但楼主好象没有理解我的问题。我说的是自变量的滞后项，不是因变量的滞后项

大白菜2012已经回答了嘛，
就是对自变量当期值滞后值OLS回归即可：
reg y x L.x L2.x L3.x ...Ln.x
reg y x L(1/n)x  里面的n是滞后期数
reg y L(0/n)x     同上
大白菜说的加了个稳健选项：
reg y x L.x L2.x L3.x ... , vce(robust)

knightleo 发表于 2012-10-13 23:32
大白菜2012已经回答了嘛，
就是对自变量当期值滞后值OLS回归即可：
reg y x L.x L2.x L3.x ...Ln.x

谢谢！
就此问题，我向山东大学陈强老师咨询了，他说可以这样做。
我觉得应该考虑当期值和滞后项之间的共线性

knightleo 发表于 2012-10-13 23:32
大白菜2012已经回答了嘛，
就是对自变量当期值滞后值OLS回归即可：
reg y x L.x L2.x L3.x ...Ln.x

谢谢两位！

bkjg 发表于 2012-10-15 10:41
谢谢！
就此问题，我向山东大学陈强老师咨询了，他说可以这样做。
我觉得应该考虑当期值和滞后项之间的 ...

怎么分析这种共线性？ 求问

knightleo 发表于 2012-10-13 23:32
大白菜2012已经回答了嘛，
就是对自变量当期值滞后值OLS回归即可：
reg y x L.x L2.x L3.x ...Ln.x

我也是这样做的，可是总提示我“not sorted”，请问这是咋回事，应该怎么处理呢？谢谢啦！btw，如果我先用“g x1=l.x"这个命令生成新变量x1，然后再在回归项里添加上x1这样就可以了，但是直接在回归项里输入”l.x“却总提示我”not sorted“。请问这是肿么回事，多谢！

knightleo 发表于 2012-10-13 23:32
大白菜2012已经回答了嘛，
就是对自变量当期值滞后值OLS回归即可：
reg y x L.x L2.x L3.x ...Ln.x

我也是这样做的，可是总提示我“not sorted”，请问这是咋回事，应该怎么处理呢？谢谢啦！btw，如果我先用“g x1=l.x"这个命令生成新变量x1，然后再在回归项里添加上x1这样就可以了，但是直接在回归项里输入”l.x“却总提示我”not sorted“。请问这是肿么回事，多谢！