2011秋A2金融数学第10题

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没有告诉S(0),请问有大神知道怎么做么？

10.在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均
为30 的两个期权，已知：
(1) 欧式看涨期权的价格为8.26；
(2) 欧式看跌期权的价格为1.32；
(3) 市场无风险连续复利为6%。
根据B-S 公式计算期权的期限为（ ）。
(A) 7.0
(B) 7.1
(C) 7.2
(D) 7.3
(E) 7.4

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关键词：金融数学 连续复利 看跌期权 B-S 无风险 2011 数学 模型

S通过买卖权评价计算，祝你成功

576579442@qq.co 发表于 2012-10-13 07:29
S通过买卖权评价计算，祝你成功

平价公式里面有两个未知数，T和S(0)。没办法求啊

我本来想说，二个方程二个未知数的，买权一个，卖权一个，但是即便如此，也是很难求出来 ，那就把答案带进去一一试

这道题是错题   缺少一个现价

请问你会做了 还是真的是错题